Birçok yatırımcı, geriye dönük testlerde mükemmel kar eğrilerini gösteren algoritmik stratejiler geliştirir. Ancak aynı algoritmayı gerçek bir hesaba bağladıklarında sonuçlar vasat ya da doğrudan kayıplarla sonuçlanıyor.

Bunun ana nedeni neredeyse hiçbir zaman algoritmanın kendisi değil, çalıştığı fiziksel ortamdır: Gecikme ve Kayma.

Kayma Nedir? Kayma, bir alış veya satış emrinin talep edilen fiyattan farklı bir fiyatla gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelir. Bu genellikle iki senaryoda gerçekleşir: 1. Yüksek Volatilite: Temel ekonomik haberler sırasında (NFP, TÜFE, faiz kararları) fiyat o kadar hızlı hareket eder ki, belirli fiyat seviyelerinde likidite geçici olarak kaybolur. 2. Kötü Broker Uygulaması: Brokerın likidite sağlayıcıları (LP'ler) yavaştır veya brokerın sunucusu aşırı yüklenmiştir.

Stratejiniz 3 pip kazanmayı hedefliyorsa (agresif scalping), ancak girişte 1 piplik ve çıkışta başka bir piplik bir kayma yaşıyorsanız, kar marjınızın %66'sını kaybetmişsiniz demektir. Matematiksel olarak sistem bozuk.

Gecikmenin Önemi (Ping) Gecikme, platformunuzun (MetaTrader 5, cTrader) emri komisyoncunun sunucusuna göndermesi ve sunucunun bunu onaylaması için geçen süredir. * Evden (Wi-Fi): Gecikme süreniz 50 ms ile 200 ms arasında olabilir. O dönemde piyasa çoktan hareketlendi. * Profesyonel bir VPS'den: Aracınızın sunucularına fiziksel olarak yakın bir sunucu (VPS) yerleştirirseniz (örneğin, New York veya Londra'da), gecikme süreniz 1 ms veya 2 ms'ye düşebilir.

Yüksek frekanslı hedge fonları dünyasında, özel fiber optik kablolar kullanılarak yürütme gecikmesini birkaç milisaniye azaltmak için milyonlarca dolar yatırım yapılıyor.

AbacuQuant'ın Kurumsal Avantajı Profesyonel niceliksel ticarette algoritma denklemin yalnızca yarısıdır; diğer yarısı yürütme altyapısıdır.

AbacuQuant'ta uygulamayı son derece ciddiye alıyoruz. Mikrosaniyelere bağlı toksik Yüksek Frekanslı Ticaret sistemlerini çalıştırmıyoruz çünkü bunların perakende tüccar için kırılgan olduğunu biliyoruz. Stratejilerimizi Kaymaya karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlıyoruz. Algoritmalarımız zaman dilimlerinde (Zaman Çerçeveleri) ve sistemin matematiksel umudunu bozmadan küçük yürütme verimsizliklerini absorbe edecek kadar geniş kar hedefleriyle çalışır.

Ayrıca, Darwinex'te denetlenen tüm sonuçlarımız tüm komisyonları, gerçek spreadleri ve gerçek dünyadaki kaymaları (Tick by Tick) içermektedir. Denetimimizde gördüğünüz şeyler gerçek piyasalarda olanlardır.

Gerçek, doğrulanabilir istatistikleri analiz etmek için Portföy Oluşturucumuzu kullanın.