Многие трейдеры разрабатывают алгоритмические стратегии, которые при тестировании на исторических данных показывают идеальные кривые прибыли. Однако когда они подключают тот же алгоритм к реальному счету, результаты оказываются посредственными или прямо убыточными.
Основная причина почти никогда не связана с самим алгоритмом, а с физической средой, в которой он работает: Задержка и проскальзывание.
Что такое проскальзывание?
Проскальзывание происходит, когда ордер на покупку или продажу исполняется по цене, отличной от запрошенной. Обычно это происходит по двум сценариям:
1. Высокая волатильность. Во время фундаментальных экономических новостей (NFP, индекс потребительских цен, решения по процентным ставкам) цена движется так быстро, что ликвидность временно исчезает на определенных ценовых уровнях.
2. Плохое исполнение брокера. Поставщики ликвидности брокера (LP) работают медленно или сервер брокера перегружен.
Если ваша стратегия направлена на заработок 3 пунктов (агрессивный скальпинг), но вы терпите проскальзывание на 1 пункт на входе и еще на один пункт на выходе, вы только что потеряли 66% своей прибыли. Математически система сломана.
Важность задержки (пинг)
Задержка — это время, необходимое вашей платформе (MetaTrader 5, cTrader) для отправки ордера на сервер брокера, и время, необходимое серверу для его подтверждения.
* Из дома (Wi-Fi): Задержка может составлять от 50 до 200 мс. За это время рынок уже изменился.
* С профессионального VPS: Если вы разместите сервер (VPS) физически рядом с серверами вашего брокера (например, в Нью-Йорке или Лондоне), ваша задержка может снизиться до 1 мс или 2 мс.
В мире высокочастотных хедж-фондов миллионы долларов инвестируются только для того, чтобы сократить задержку выполнения на пару миллисекунд с помощью выделенных оптоволоконных кабелей.
Институциональное преимущество AbacuQuant
В профессиональной количественной торговле алгоритм — это только половина уравнения; другая половина — это инфраструктура выполнения.
В AbacuQuant мы очень серьезно относимся к исполнению заказов. Мы не используем токсичные системы высокочастотной торговли, которые зависят от микросекунд, потому что мы знаем, что они хрупкие для розничного трейдера. Мы разрабатываем наши стратегии так, чтобы они были устойчивы к проскальзыванию.
Наши алгоритмы работают во временных рамках (таймфреймах) и с достаточно широкими целями прибыли, чтобы компенсировать небольшую неэффективность исполнения, не разрушая математических надежд системы.
Кроме того, все наши проверенные результаты на Darwinex включают все комиссии, реальные спреды и реальное проскальзывание (тик за тиком). То, что вы видите в нашем аудите, — это то, что происходит на реальных рынках.
Используйте наш Портфельный конструктор для анализа реальной, поддающейся проверке статистики.
