Muitos traders desenvolvem estratégias algorítmicas que mostram curvas de lucro perfeitas em backtesting. Porém, quando conectam esse mesmo algoritmo a uma conta real, os resultados são medíocres ou diretamente em prejuízos.
O principal motivo quase nunca é o algoritmo em si, mas o ambiente físico em que ele opera: Latência e Deslizamento.
O que é deslizamento?
A derrapagem ocorre quando uma ordem de compra ou venda é executada a um preço diferente do solicitado. Isso geralmente acontece em dois cenários:
1. Alta volatilidade: Durante notícias econômicas fundamentais (NFP, IPC, decisões sobre taxas de juros), o preço se move tão rápido que a liquidez desaparece temporariamente em determinados níveis de preços.
2. Má Execução da Corretora: Os provedores de liquidez (LPs) da corretora estão lentos ou o servidor da corretora está sobrecarregado.
Se a sua estratégia busca ganhar 3 pips (scalping agressivo), mas você sofre uma derrapagem de 1 pip na entrada e outro pip na saída, você acaba de perder 66% da sua margem de lucro. Matematicamente, o sistema está quebrado.
A Importância da Latência (O Ping)
Latência é o tempo que sua plataforma (MetaTrader 5, cTrader) leva para enviar a ordem ao servidor da corretora e o tempo que o servidor leva para confirmá-la.
* De casa (Wi-Fi): Sua latência pode ser de 50ms a 200ms. Nesse tempo, o mercado já mudou.
* De um VPS Profissional: Se você colocar um servidor (VPS) fisicamente próximo aos servidores da sua corretora (por exemplo, em Nova York ou Londres), sua latência pode cair para 1ms ou 2ms.
No mundo dos fundos de hedge de alta frequência, milhões de dólares são investidos apenas para reduzir a latência de execução em alguns milissegundos usando cabos de fibra óptica dedicados.
A vantagem institucional do AbacuQuant
Na negociação quantitativa profissional, o algoritmo é apenas metade da equação; a outra metade é a infraestrutura de execução.
Na AbacuQuant, levamos a execução muito a sério. Não operamos sistemas tóxicos de Negociação de Alta Frequência que dependem do microssegundo, porque sabemos que eles são frágeis para o comerciante varejista. Projetamos nossas estratégias para sermos robustas contra a derrapagem.
Nossos algoritmos operam em timeframes (Timeframes) e com objetivos de lucro amplos o suficiente para absorver pequenas ineficiências de execução sem arruinar a esperança matemática do sistema.
Além disso, todos os nossos resultados auditados na Darwinex incluem todas as comissões, spreads reais e slippage do mundo real (Tick by Tick). O que você vê em nossa auditoria é o que acontece nos mercados reais.
Use nosso Construtor de portfólio para analisar estatísticas reais e verificáveis.
