Molti trader sviluppano strategie algoritmiche che mostrano curve di profitto perfette nel backtesting. Tuttavia, quando collegano lo stesso algoritmo a un conto reale, i risultati sono mediocri o direttamente in perdita.
Il motivo principale non è quasi mai l'algoritmo stesso, ma l'ambiente fisico in cui opera: Latenza e Slippage.
Cos'è lo slittamento?
Lo slippage si verifica quando un ordine di acquisto o di vendita viene eseguito ad un prezzo diverso da quello richiesto. Questo di solito accade in due scenari:
1. Elevata volatilità: durante le notizie economiche fondamentali (NFP, CPI, decisioni sui tassi di interesse), il prezzo si muove così velocemente che la liquidità scompare temporaneamente a determinati livelli di prezzo.
2. Scarsa esecuzione del broker: i fornitori di liquidità (LP) del broker sono lenti o il server del broker è sovraccarico.
Se la tua strategia mira a guadagnare 3 pip (scalping aggressivo), ma subisci uno slittamento di 1 pip all'entrata e di un altro pip all'uscita, hai appena perso il 66% del tuo margine di profitto. Matematicamente il sistema è rotto.
L'importanza della latenza (il ping)
La latenza è il tempo impiegato dalla tua piattaforma (MetaTrader 5, cTrader) per inviare l'ordine al server del broker e il tempo impiegato dal server per confermarlo.
* Da casa (Wi-Fi): La latenza può essere compresa tra 50 ms e 200 ms. A quel punto, il mercato si è già mosso.
* Da un VPS professionale: Se posizioni un server (VPS) fisicamente vicino ai server del tuo broker (ad esempio, a New York o Londra), la latenza può scendere a 1 ms o 2 ms.
Nel mondo degli hedge fund ad alta frequenza, milioni di dollari vengono investiti solo per ridurre la latenza di esecuzione di un paio di millisecondi utilizzando cavi in fibra ottica dedicati.
Il vantaggio istituzionale di AbacuQuant
Nel trading quantitativo professionale, l’algoritmo è solo metà dell’equazione; l'altra metà è l'infrastruttura di esecuzione.
Noi di AbacuQuant prendiamo l'esecuzione estremamente sul serio. Non utilizziamo sistemi tossici di Trading ad alta frequenza che dipendono dal microsecondo, perché sappiamo che sono fragili per il commerciante al dettaglio. Progettiamo le nostre strategie affinché siano robuste contro lo Slippage.
I nostri algoritmi operano in intervalli temporali (Timeframes) e con obiettivi di profitto sufficientemente ampi da assorbire piccole inefficienze di esecuzione senza rovinare la speranza matematica del sistema.
Inoltre, tutti i nostri risultati controllati su Darwinex includono tutte le commissioni, gli spread reali e lo slittamento nel mondo reale (Tick by Tick). Ciò che vedi nel nostro audit è ciò che accade nei mercati reali.
Utilizza il nostro Portfolio Builder per analizzare statistiche reali e verificabili.
