De nombreux traders développent des stratégies algorithmiques qui affichent des courbes de profit parfaites lors des backtests. Cependant, lorsqu’ils connectent ce même algorithme à un compte réel, les résultats sont médiocres ou directement en pertes.
La raison principale n'est presque jamais l'algorithme lui-même, mais l'environnement physique dans lequel il fonctionne : Latence et glissement.
Qu'est-ce que le glissement ?
Un slippage se produit lorsqu'un ordre d'achat ou de vente est exécuté à un prix différent de celui demandé. Cela se produit généralement dans deux scénarios :
1. Haute volatilité : Lors des actualités économiques fondamentales (NFP, CPI, décisions sur les taux d'intérêt), le prix évolue si rapidement que la liquidité disparaît temporairement à certains niveaux de prix.
2. Mauvaise exécution du courtier : Les fournisseurs de liquidité (LP) du courtier sont lents ou le serveur du courtier est surchargé.
Si votre stratégie cherche à gagner 3 pips (scalping agressif), mais que vous subissez un slippage de 1 pip à l'entrée et un autre pip à la sortie, vous venez de perdre 66% de votre marge bénéficiaire. Mathématiquement, le système est en panne.
L'importance de la latence (le ping)
La latence est le temps qu'il faut à votre plateforme (MetaTrader 5, cTrader) pour envoyer l'ordre au serveur du courtier, et le temps qu'il faut au serveur pour le confirmer.
* Depuis la maison (Wi-Fi) : Votre latence peut être comprise entre 50 ms et 200 ms. À cette époque, le marché a déjà évolué.
* Depuis un VPS Professionnel : Si vous placez un serveur (VPS) physiquement à proximité des serveurs de votre courtier (par exemple, à New York ou à Londres), votre latence peut chuter jusqu'à 1 ms ou 2 ms.
Dans le monde des hedge funds haute fréquence, des millions de dollars sont investis simplement pour réduire la latence d’exécution de quelques millisecondes à l’aide de câbles à fibre optique dédiés.
L'avantage institutionnel d'AbacuQuant
Dans le trading quantitatif professionnel, l’algorithme ne représente que la moitié de l’équation ; l'autre moitié est l'infrastructure d'exécution.
Chez AbacuQuant, nous prenons l'exécution extrêmement au sérieux. Nous n'exploitons pas de systèmes toxiques de High Frequency Trading qui dépendent de la microseconde, car nous savons qu'ils sont fragiles pour le commerçant de détail. Nous concevons nos stratégies pour être robustes contre le Slippage.
Nos algorithmes fonctionnent dans des délais (Timeframes) et avec des objectifs de profit suffisamment larges pour absorber les petites inefficacités d'exécution sans ruiner l'espoir mathématique du système.
De plus, tous nos résultats audités sur Darwinex incluent toutes les commissions, les spreads réels et les slippages réels (Tick par Tick). Ce que vous voyez dans notre audit correspond à ce qui se passe sur les marchés réels.
Utilisez notre Portfolio Builder pour analyser des statistiques réelles et vérifiables.
