Viele Händler entwickeln algorithmische Strategien, die im Backtesting perfekte Gewinnkurven zeigen. Wenn sie jedoch denselben Algorithmus mit einem echten Konto verbinden, sind die Ergebnisse mittelmäßig oder führen direkt zu Verlusten.
Der Hauptgrund ist fast nie der Algorithmus selbst, sondern die physische Umgebung, in der er arbeitet: Latenz und Slippage.
Was ist Slippage?
Slippage tritt auf, wenn ein Kauf- oder Verkaufsauftrag zu einem anderen als dem angeforderten Preis ausgeführt wird. Dies geschieht normalerweise in zwei Szenarien:
1. Hohe Volatilität: Während grundlegender Wirtschaftsnachrichten (NFP, CPI, Zinsentscheidungen) bewegt sich der Preis so schnell, dass die Liquidität bei bestimmten Preisniveaus vorübergehend verschwindet.
2. Schlechte Ausführung durch den Broker: Die Liquiditätsanbieter (LPs) des Brokers sind langsam oder der Server des Brokers ist überlastet.
Wenn Ihre Strategie darauf abzielt, 3 Pips zu verdienen (aggressives Scalping), Sie aber einen Slippage von 1 Pip beim Einstieg und einen weiteren Pip beim Ausstieg erleiden, haben Sie gerade 66 % Ihrer Gewinnspanne verloren. Mathematisch gesehen ist das System kaputt.
Die Bedeutung der Latenz (Der Ping)
Latenz ist die Zeit, die Ihre Plattform (MetaTrader 5, cTrader) benötigt, um die Order an den Server des Brokers zu senden, und die Zeit, die der Server benötigt, um sie zu bestätigen.
* Von zu Hause (WLAN): Ihre Latenz kann 50 ms bis 200 ms betragen. In dieser Zeit hat sich der Markt bereits bewegt.
* Von einem professionellen VPS: Wenn Sie einen Server (VPS) physisch in der Nähe der Server Ihres Brokers platzieren (z. B. in New York oder London), kann Ihre Latenz auf 1 ms oder 2 ms sinken.
In der Welt der Hochfrequenz-Hedgefonds werden Millionen von Dollar investiert, nur um die Ausführungslatenz mithilfe spezieller Glasfaserkabel um einige Millisekunden zu reduzieren.
Der institutionelle Vorteil von AbacuQuant
Im professionellen quantitativen Handel ist der Algorithmus nur die halbe Miete; Die andere Hälfte ist die Ausführungsinfrastruktur.
Bei AbacuQuant nehmen wir die Ausführung äußerst ernst. Wir betreiben keine toxischen Hochfrequenzhandel-Systeme, die von der Mikrosekunde abhängen, weil wir wissen, dass sie für den Einzelhändler anfällig sind. Wir gestalten unsere Strategien so, dass sie robust gegen Slippage sind.
Unsere Algorithmen arbeiten in Zeitrahmen (Zeitrahmen) und mit Gewinnzielen, die breit genug sind, um kleine Ausführungsineffizienzen zu absorbieren, ohne die mathematische Hoffnung des Systems zu zerstören.
Darüber hinaus umfassen alle unsere geprüften Ergebnisse auf Darwinex alle Provisionen, realen Spreads und realen Slippage (Tick für Tick). Was Sie in unserem Audit sehen, ist, was auf realen Märkten passiert.
Nutzen Sie unseren Portfolio Builder, um echte, überprüfbare Statistiken zu analysieren.
