يقوم العديد من المتداولين بتطوير استراتيجيات خوارزمية تظهر منحنيات ربح مثالية في الاختبار الخلفي. ومع ذلك، عندما يربطون نفس الخوارزمية بحساب حقيقي، تكون النتائج متواضعة أو تتعرض لخسائر مباشرة.
السبب الرئيسي لا يرجع أبدًا إلى الخوارزمية نفسها، بل إلى البيئة المادية التي تعمل فيها: زمن الوصول والانزلاق.
ما هو الانزلاق؟
يحدث الانزلاق عندما يتم تنفيذ أمر شراء أو بيع بسعر مختلف عن السعر المطلوب. يحدث هذا عادةً في حالتين:
1. التقلبات العالية: خلال الأخبار الاقتصادية الأساسية (NFP، مؤشر أسعار المستهلكين، قرارات أسعار الفائدة)، يتحرك السعر بسرعة كبيرة بحيث تختفي السيولة مؤقتًا عند مستويات أسعار معينة.
2. تنفيذ ضعيف للوسيط: مزودي السيولة لدى الوسيط (LPs) بطيئون أو مثقل على خادم الوسيط.
إذا كانت استراتيجيتك تسعى إلى كسب 3 نقاط (مضاربة قوية)، ولكنك تعاني من انزلاق بمقدار نقطة واحدة عند الدخول ونقطة أخرى عند الخروج، فقد خسرت للتو 66٪ من هامش الربح الخاص بك. رياضيا، النظام مكسور.
أهمية زمن الوصول (الأمر Ping)
زمن الوصول هو الوقت الذي يستغرقه النظام الأساسي الخاص بك (MetaTrader 5، cTrader) لإرسال الطلب إلى خادم الوسيط، والوقت الذي يستغرقه الخادم لتأكيده.
* من المنزل (Wi-Fi): يمكن أن يتراوح زمن الوصول من 50 مللي ثانية إلى 200 مللي ثانية. في ذلك الوقت، تحرك السوق بالفعل.
* من خادم VPS احترافي: إذا قمت بوضع خادم (VPS) قريبًا فعليًا من خوادم الوسيط الخاص بك (على سبيل المثال، في نيويورك أو لندن)، فيمكن أن ينخفض زمن الاستجابة إلى 1 مللي ثانية أو 2 مللي ثانية.
في عالم صناديق التحوط عالية التردد، يتم استثمار ملايين الدولارات فقط لتقليل زمن الوصول للتنفيذ بمقدار بضعة أجزاء من الثانية باستخدام كابلات الألياف الضوئية المخصصة.
الميزة المؤسسية لـ AbacuQuant
في التداول الكمي الاحترافي، تمثل الخوارزمية نصف المعادلة فقط؛ النصف الآخر هو البنية التحتية للتنفيذ.
في AbacuQuant، نأخذ التنفيذ على محمل الجد. نحن لا نقوم بتشغيل أنظمة تداول عالية التردد سامة تعتمد على الميكرو ثانية، لأننا نعلم أنها هشة بالنسبة لمتداول التجزئة. نحن نصمم استراتيجياتنا لتكون قوية ضد الانزلاق.
تعمل خوارزمياتنا في أطر زمنية (Timeframes) وبأهداف ربحية واسعة بما يكفي لاستيعاب أوجه القصور الصغيرة في التنفيذ دون تدمير الأمل الرياضي للنظام.
علاوة على ذلك، فإن جميع نتائجنا المدققة في Darwinex تتضمن جميع العمولات وفروق الأسعار الحقيقية والانزلاق في العالم الحقيقي (Tick by Tick). ما تراه في مراجعتنا هو ما يحدث في الأسواق الحقيقية.
استخدم Portfolio Builder الخاص بنا لتحليل إحصائيات حقيقية يمكن التحقق منها.
