На Уолл-стрит существует старая поговорка, известная как правило 90/90/90: "90% розничных трейдеров теряют 90% своего капитала в первые 90 дней".

Хотя точные цифры варьируются в зависимости от брокера (европейское регулирование требует, чтобы брокеры показывали фактический процент проигравших, который обычно колеблется от 75% до 85%), основная реальность неоспорима: управление финансовыми рынками на дискреционной (ручной) основе — одна из самых сложных игр в мире.

Три смертных греха ручного трейдера

1. Отсутствие статистических данных. Большинство людей торгуют, основываясь на обычных видеороликах YouTube о «свечных моделях» или «плечо-голова-плечо». Они действуют, не проводя исчерпывающего тестирования этих формирований на основе данных за десятилетия. Если вы не знаете математическое ожидание вашей системы, вы играете в азартную игру. 2. Асимметричное управление рисками. Обычно трейдеры, торгующие вручную, рискуют 5 % своего счета, чтобы заработать 1 %. За серию из трех потерь исчезает 15% капитала, вызывая панику. 3. Усталость и эмоциональность. Мы люди. Сидение перед экраном и просмотр мигающих красным и зеленым чисел вызывает сильное умственное истощение. Уставший трейдер нарушает собственные правила из-за скуки, жадности или страха.

Квантовый подход Пока розничные трейдеры гадают, куда пойдет сегодня пара EUR/USD, инженеры по количественному анализу (Quants) в хедж-фондах играют в совершенно другую игру.

Кванты: * Они не предсказывают, они реагируют. Они разрабатывают математические системы, которые используют преимущества неэффективности, доказанной миллионами исторических данных. * Они — рабы риска. Их алгоритмы запрограммированы с помощью кодов «короткого замыкания» (выключателей). Если рынок становится непредсказуемым, алгоритм отключается. При достижении дневного стоп-лосса в 1% все позиции немедленно закрываются. Без сомнения. * Они исключают человека из казни. Компьютер не испытывает страха после 5 поражений подряд и не зазнавается после 5 побед. Просто выполните инструкцию.

Экосистема AbacuQuant Нашей целью в AbacuQuant было демократизировать доступ к этому количественному мышлению. Мы не обещаем нереальную прибыль или роскошный образ жизни. Мы предлагаем прозрачность и данные.

Мы создаем 100% автоматизированные и проверяемые алгоритмы, проверенные на таких платформах, как Darwinex. Устраняя человеческий фактор в ежедневном принятии решений, мы защищаем капитал от его злейшего врага: самих себя.

Узнайте, как на самом деле ведут себя статистические системы, с помощью нашего бесплатного Portfolio Builder и поймите, почему Quants доминирует на современных рынках.