Il existe un vieil adage à Wall Street connu sous le nom de règle 90/90/90 : "90 % des commerçants de détail perdent 90 % de leur capital au cours des 90 premiers jours."
Même si les chiffres exacts varient selon les courtiers (la réglementation européenne impose aux courtiers d'indiquer le pourcentage réel de perdants, qui se situe généralement entre 75 % et 85 %), la réalité sous-jacente est indéniable : la gestion discrétionnaire (manuelle) des marchés financiers est l'un des jeux les plus difficiles au monde.
Les trois péchés capitaux du trader manuel
1. Manque d'avantage statistique : La plupart des gens négocient sur la base de vidéos YouTube génériques sur les « modèles de chandeliers » ou « épaule-tête-épaule ». Ils opèrent sans avoir vérifié de manière exhaustive ces formations sur des décennies de données. Si vous ne connaissez pas les attentes mathématiques de votre système, vous jouez.
2. Gestion asymétrique des risques : Il est courant de voir un trader manuel risquer 5 % de son compte pour gagner 1 %. Sur une séquence de trois pertes, 15 % du capital disparaît, déclenchant la panique.
3. Fatigue et émotivité : Nous sommes humains. Être assis devant un écran à regarder les chiffres clignoter en rouge et en vert provoque un épuisement mental massif. Le commerçant épuisé enfreint ses propres règles par ennui, cupidité ou peur.
L'approche quantitative
Alors que les traders particuliers se demandent où va l'EUR/USD aujourd'hui, les ingénieurs quantitatifs (Quants) des hedge funds jouent un jeu complètement différent.
Les Quants :
* Ils ne prédisent pas, ils réagissent. Ils conçoivent des systèmes mathématiques qui tirent parti des inefficacités prouvées par des millions de points de données historiques.
* Ils sont esclaves du risque. Leurs algorithmes sont programmés avec des codes de « court-circuit » (kill-switches). Si le marché devient imprévisible, l’algorithme s’arrête. Si un stop loss quotidien de 1% est atteint, toutes les positions sont immédiatement fermées. Sans aucun doute.
* Ils éliminent l'humain de l'exécution. Un ordinateur ne ressent pas de peur après 5 défaites consécutives, ni ne devient arrogant après 5 victoires. Exécutez simplement l’instruction.
L'écosystème AbacuQuant
Notre objectif chez AbacuQuant a été de démocratiser l'accès à cet état d'esprit quantitatif. Nous ne promettons pas de rendements irréalistes ni de modes de vie luxueux. Nous offrons transparence et données.
Nous construisons des algorithmes 100% automatisés et vérifiables, audités sur des plateformes comme Darwinex. En éliminant le facteur humain dans la prise de décision quotidienne, nous protégeons le capital de son pire ennemi : nous-mêmes.
Découvrez comment se comportent véritablement les systèmes statistiques à l'aide de notre Portfolio Builder gratuit et comprenez pourquoi les Quants dominent les marchés modernes.
