알고리즘 거래 포트폴리오에서 최대 손실률을 극적으로 줄이는 다각화 및 자산 역상관의 힘을 알아보세요.
!Gestión de Riesgo Multi-Activo
신규 고객으로부터 받는 가장 일반적인 질문 중 하나는 다음과 같습니다. "거래하기에 가장 좋은 쌍은 무엇입니까? 스프레드가 가장 작기 때문에 모든 자본을 EUR/USD에 투자해야 합니까?"
소매 거래에서 매우 흔한 이러한 사고방식으로 인해 수천 명의 투자자가 엄청난 하락을 겪게 됩니다. 알고리즘이 아무리 우수하더라도 단일 통화 쌍을 거래하면 특이한 위험이라는 위험에 노출됩니다. 이는 전략 자체로는 완화할 수 없는 특정 자산에 내재된 위험입니다.
이번 글에서는 왜 금융 시장에서 장기 생존의 열쇠가 "완벽한 짝"을 찾는 것이 아니라 장식된 다중 자산 포트폴리오를 구축하는 것인지 설명하겠습니다.
"최고의 짝"이라는 신화
영국 파운드(GBP/USD)만을 거래하는 뛰어난 위험/보상 비율과 65%의 성공률을 가진 알고리즘이 있다고 상상해 보십시오. 영란은행이 금리에 대해 깜짝 발표를 하거나 브렉시트와 같이 영국에서 예상치 못한 지정학적 사건이 발생할 때까지 모든 것이 잘 진행되고 있습니다.
시장은 변동성의 "쇼크"를 경험합니다. 쌍의 통계적 행동이 갑자기 변합니다. 일반 시장을 위해 설계된 귀하의 알고리즘은 5, 6 또는 7회 연속 손실 거래를 연결합니다. 귀하의 자본은 일주일 만에 25%의 손실을 입습니다.
알고리즘이 나빴나요? 반드시 그런 것은 아닙니다. 실수는 단일 시장 행동에 위험의 100%를 집중시키는 것이었습니다.
장식관계의 마법
상관관계는 두 자산이 서로 상대적으로 어떻게 움직이는지를 -1에서 +1까지 측정합니다.
- +1 상관관계는 정확히 동일하게 움직인다는 의미입니다(EUR/USD와 GBP/USD 거래는 높은 양의 상관관계를 갖는 경우가 많습니다).
- -1 상관관계는 서로 반대 방향으로 움직인다는 의미입니다.
- 상관관계 0은 움직임이 완전히 독립적이라는 의미입니다.
기관 알고리즘 거래의 "성배"는 미래를 예측하는 것이 아니라 0에 가까운 상관관계로 자산을 결합하는 것입니다.
실제 예: 주식 곡선 평활화
귀하의 자본을 세 가지 상관관계가 없는 자산을 거래하는 세 가지 전략으로 나눈다고 가정해 보겠습니다.
1. US30 지수(평균회귀 전략)
2. Gold/XAUUSD (추세 추종 전략)
3. Forex/EURUSD (아시아 범위 돌파 전략)
글로벌 공포로 인해 주식시장(US30)이 하락하는 한 달 동안 US30 전략은 손실(Drawdown)을 겪을 가능성이 높습니다. 그러나 금은 일반적으로 안전한 피난처 자산으로 작용하여 강력한 상승 추세를 경험합니다. 금 전략은 상당한 이익을 창출합니다. 동시에 EUR/USD는 차분한 범위에서 거래되어 소소하고 꾸준한 상승세를 보일 수 있습니다.
합산 결과: 금과 EUR/USD의 상승이 US30의 손실을 상쇄했습니다. 포트폴리오 수준에서는 자본금이 급격하게 감소하는 대신 평탄하거나 약간 긍정적인 한 달을 경험하게 됩니다. 주식 곡선이 극적으로 평평해집니다.
최대 하락폭의 수학적 감소
Bridgewater Associates(세계 최대 헤지 펀드 중 하나)의 창립자인 Ray Dalio는 장식적 다각화를 "금융의 성배"라고 부릅니다. 수학적으로 상관관계가 없는 수익 흐름을 추가하면 수익 위험 비율(샤프 비율)이 증가합니다.
MetaTrader 계정에 대한 실제적인 용어:
EUR/USD 알고리즘의 과거 최대 하락률이 15%이고 금에서는 20%인 경우... 이 두 가지를 결합한다고 해서 하락률이 35%가 된다는 의미는 아닙니다. 동시에 최악의 상황에 도달하지 않기 때문에(상관관계가 없기 때문에) 결합된 최대 하락률은 종종 18% 미만으로 유지되지만 두 가지 모두의 결합된 수익을 생성합니다.
이것을 AbacuQuant에 적용하는 방법
우리 시스템은 한 쌍을 작동하는 "슈퍼 로봇"을 기반으로 하지 않습니다. 생태계입니다.
포트폴리오 빌더를 통해 투자자는 12개 이상의 다양한 전략에 따라 다양한 상품(통화, 지수, 원자재)을 선택할 수 있습니다.
시스템은 실시간으로 예금부하(MDL) 및 상관관계 매트릭스를 보여줍니다. 따라서 다양한 시장 체제를 동시에 공격하는 균형 잡힌 포트폴리오를 설계할 수 있습니다. 한 전략이 통계적으로 겨울에 있을 때 다른 전략은 봄에 있어 전체 자본을 보호하고 투자의 변동성을 줄입니다.
다음에 거래에 대해 생각할 때 기억하세요: 완벽한 쌍을 찾지 말고 완벽한 포트폴리오를 구축하십시오.
