!Calcular Drawdown Portafolio

알고리즘 트레이딩 업계에서는 모두가 수익에 집착합니다. 포럼과 소셜 미디어는 월 100% 또는 200% 수익률을 보여주는 스크린샷으로 넘쳐납니다. 하지만 투자 계좌의 "조용한 살인자"인 드로다운(Drawdown)에 대해 이야기하는 사람은 거의 없습니다.

AbacuQuant에서 우리는 항상 타협할 수 없는 원칙적인 문장을 말합니다. "당신의 알고리즘이 얼마를 버는지 말하지 말고, 그것을 벌기 위해 얼마의 자본을 위험에 노출시키는지 말해달라".

오늘은 정량적 관점에서 드로다운이 무엇인지, 왜 기관 투자자들이 이를 수익보다 우선시하는지, 그리고 파산을 피하기 위해 포트폴리오의 결합 위험(Max Drawdown)을 계산하는 방법을 살펴보겠습니다.

트레이딩에서 드로다운이란 무엇인가?

드로다운은 자본이 최고점(Maximum Peak)에서 새로운 최고점으로 회복되기 전까지의 후속 최저점(Trough)까지 하락한 정도를 측정하는 기술적 지표입니다. 항상 백분율로 표현됩니다.

예를 들어보겠습니다. 계좌가 $10,000로 시작해서 $15,000(최고점)까지 상승한 후, 연속된 손실 거래로 $12,000(최저점)까지 하락했다면, 드로다운은 초기 자본 $10,000를 기준으로 계산되는 것이 아니라 최고점을 기준으로 계산됩니다. 하락폭은 $3,000였습니다. 따라서 당신의 드로다운은 20%입니다($15,000 중 $3,000).

회복의 비대칭성(수학적 함정)

드로다운이 개인 투자자 계좌를 소멸시키는 이유는 "회복의 수학적 비대칭성" 때문입니다. 돈을 잃는 것은 그것을 회복하는 것보다 기하급수적으로 더 쉽습니다. 다음의 냉정한 표를 살펴보십시오.

- 10%의 드로다운을 겪었다면, 잔고를 회복하기 위해 11.1%의 수익이 필요합니다. - 25%의 드로다운을 겪었다면, 회복하기 위해 33.3%의 수익이 필요합니다. - 50%의 드로다운을 겪었다면, 단지 "본전"을 회복하기 위해서도 놀랍게도 100%의 수익률이 필요합니다.

만약 어떤 알고리즘 판매자가 자신의 로봇이 월 50%를 번다고 보여주면서, MyFxBook 히스토리에는 최대 드로다운이 60%로 나타난다면, 그것은 알고리즘이 아니라 통계적인 시한폭탄입니다. 계좌를 청산(마진콜)할 뻔한 것에 불과합니다.

포트폴리오의 결합 드로다운 계산법

단일 종목(예: 금/XAUUSD)을 거래할 때는 계산이 직관적입니다. 문제는 기관 수준의 분산투자를 추구하며 동시에 5개의 서로 다른 종목을 거래할 때 발생합니다. 전체 포트폴리오의 최대 드로다운을 어떻게 계산할까요?

바로 여기서 수동 트레이더들이 실패합니다. 개별 드로다운을 단순히 "합산"할 수는 없습니다. 알고리즘 A의 드로다운이 10%이고, 알고리즘 B의 드로다운이 5%라면, 포트폴리오 전체의 드로다운은 15%가 아닙니다. 왜일까요? 바로 시간적 상관관계(Correlación Temporal) 때문입니다.

공분산 요인

비상관 시장에서는 당신의 5개 알고리즘이 동시에, 같은 날 최악의 손실 구간(드로다운)을 겪을 가능성이 매우 낮습니다. 금이 손실을 보고 있을 때, 나스닥은 막대한 수익으로 이를 상쇄하고 있을 수 있습니다.

실제 계산(몬테카를로 시뮬레이션 또는 과거 공분산 분석)은 시간에 따른 자본 곡선들의 중첩 정도를 측정합니다.

> [!TIP] > 손으로 계산하지 말고, 자동화하세요 > MetaTrader 5에서 "틱 단위"로 여러 종목의 상관관계 행렬을 계산하려면 강력한 서버와 파이썬 스크립트가 필요합니다. 고객들을 위해 이를 해결하고자 우리는 AbacuQuant Portfolio Builder를 개발했습니다. 우리의 도구는 17개 알고리즘의 수백만 개의 과거 데이터 포인트를 교차 분석하여, 당신이 자금을 위험에 노출시키기 전에 정확한 최대 결합 드로다운(Drawdown Máximo Combinado)을 밀리초 단위로 제공합니다. 지금 들어가서 랏 배수를 조정해보고, 헤지펀드 수준의 정밀함으로 당신의 포트폴리오를 설계하세요.

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